مؤشر البورصة التحوط باستخدام الاتجاه و النظام تقلب نموذج التحول النظر في التكلفة التحوط

مؤشر البورصة التحوط باستخدام الاتجاه والنظام تقلب نموذج التحول النظر في التكلفة التحوط MPRA_paper_49190.pdf 20. أغسطس 2013 10:47 المراجع: علي زاده، هجرية N. K. نوميكوس، وP. K. Pouliasis (2008). A النظام نهج التحول ماركوف للتحوط سلع الطاقة. مجلة للدراسات المصرفية والمالية، 32 (9)، 1970 حتي 1983،13؛ أندرسن، TT Bollerslev، F. ديبولد، وP. Labys (2003). والنمذجة والتنبؤ أدركت التقلب، Econometrica، 71، 579 حتي 625،13. آنج، A. وG. BEKAERT (2002). توزيع الأصول الدولي مع التحولات النظام. مراجعة الدراسات المالية، 11، 1137-1187. 13؛ Babula، قانون الجمهورية F. J. روبل، وD. A. بيسلر (1995). صادرات الذرة الأمريكية: دور سعر الصرف. الاقتصاد الزراعي، 13، 75 حتي 88،13. باي، K. H. G. A. كارولي، وR. M. STULZ (2003). نهج جديد لقياس العدوى المالية. استعراض الدراسات المالية، 16، 717 حتي 763،13. بيلي، R. T. وR. J. مايرز (1991). تقدير GARCH ثنائي المتغير للالأمثل التحوط العقود الآجلة للسلع. مجلة الاقتصاد القياسي التطبيقي، 6، 109-124،13. Bollerslev، T. (1990). نمذجة التماسك في سعر الصرف الاسمي المدى القصير: نهج ARCH معمم متعدد المتغيرات. مراجعة الاقتصاد والإحصاء، 72، 498 حتي 505،13. Bollerslev، T، RF انجل، وJM ولدريدج (1988). نموذج تسعير الأصول الرأسمالية مع التغايرات الوقت متفاوتة. مجلة الاقتصاد السياسي، و 96 (1)، 116-131،13. Ederington، L. H. (1979). أداء التحوط في أسواق العقود الآجلة الجديدة. مجلة التمويل، 34 (1)، 157-170. 13؛ فريشيت، D. L. (2000). الطلب على التحوط وقيمة فرص التحوط. المجلة الأمريكية للاقتصاد الزراعي، 82 (4)، 897-907،13. غانيون، L. G. J. Lypny، وT. H. مكوردي (1998). التحوط محافظ العملات الأجنبية. مجلة تطبيقية المالية، 5، 197-220،13. الرمادي، S. (1996). نمذجة توزيع مشروط من أسعار الفائدة على أنها عملية تبديل النظام. مجلة الاقتصاد المالي، 42، 27-62. 13؛ هاس، M. S. Mittnik، وM. S. Paolella (2004). نهج جديد لماركوف التحول نماذج GARCH. مجلة الاقتصاد القياسي المالية، 2 (4)، 493-530،13. هاس، M. وS. Mittnik (2008). نظام متعدد المتغيرات التحول GARCH مع التطبيق على البورصات العالمية. CFS سلسلة أوراق العمل 2008/08، مركز Studies.13 المالية. هايغ، ماجستير في الجراحة وM. T. هولت (2000)، التحوط متعددة عدم اليقين الأسعار في تجارة الحبوب الدولية. المجلة الأمريكية للاقتصاد الزراعي، 82 (4)، 881-896،13. هايغ، M. S. وM. T. هولت (2002). التحوط العملات الأجنبية والبضائع والسلع الآجلة portfolios - ملاحظة. مجلة أسواق العقود الآجلة، 22 (12)، 1205 حتي 1221،13؛ هاميلتون، جي دي (1990). تحليل السلاسل الزمنية تخضع لتغييرات في النظام. مجلة الاقتصاد القياسي، 45، 39 حتي 70،13. هاميلتون، جي دي (1991). نهج شبه بييز لتقدير المعلمات لمخاليط من التوزيع الطبيعي. مجلة الأعمال والاقتصاد الإحصاء، 9، 27 حتي 39،13. هاميلتون، جي دي وR. Susmel (1994). الانحدار heteroskedasticity والتغيرات في النظام الشرطي. مجلة الاقتصاد القياسي، 64، 307 حتي 333،13. هانسون، B. وP. Hordahl (1998). اختبار CAPM مشروط باستخدام GARCH متعدد المتغيرات. الاقتصاد التطبيقي المالية، 8، 377-388،13. هاريس، R. D.F. وJ. شين (2003). تقدير قوية من نسبة التحوط المثلى. مجلة أسواق العقود الآجلة، 23 (8)، 799-816. 13؛ هاياشي، T. وN. يوشيدا (2005). على تقدير التباين من عمليات الانتشار لاحظ غير متزامن. برنولي، 11، 359 حتي 379،13. Heifner، R. G. (1972). الأمثل التحوط المستويات والتحوط فعالية في تغذية الماشية. البحوث الزراعية الاقتصادية، 24، 25 حتي 35،13. هوندا، T. (2003). اختيار محفظة الأمثل لعوائد يعني غير قابلة للرصد وتبديل النظام. مجلة الاقتصادي ديناميكية والتحكم، 28، 45 حتي 78،13. جين، H. J. ودابليو دابليو كو (2006). استراتيجية التحوط في الخارج من التجار القمح مقرها اليابان تحت مصادر متعددة من تكاليف المخاطر والتحوط. مجلة الدولية المال والتمويل، 25 (2)، 220-236. 13؛ جونسون، L. (1960). نظرية التحوط والمضاربة في العقود الآجلة للسلع. استعراض الدراسات الاقتصادية، 27، 139 حتي 151،13. كلاسين، F. (2002). تحسين التنبؤات تقلب GARCH. الاقتصاد التجريبية، 27 (2)، 363-394،13. Koutmos، G. وA. Pericli (1998). التحوط الديناميكي الأوراق التجارية مع T-قانون العقود الآجلة. مجلة أسواق العقود الآجلة، 18 (8)، 925-938،13. كرونر، K. F. وJ. سلطان (1993). الوقت التوزيعات والتحوط الديناميكي مع العقود الآجلة العملات الأجنبية متفاوتة. مجلة المالية والتحليل الكمي، 28، 535 حتي 551،13. لي H. J. K. يودر، amp؛ Mittelhammer، وJ. J. مكلوسكي (2006). A عشوائي معامل الانحدار نموذج ماركوف تبديل نظام للتحوط الآجلة الحيوية. مجلة أسواق العقود الآجلة، 26، 103 حتي 129،13. Lence، S. H. (1995). القيمة الاقتصادية للتحوط الحد الأدنى للالتباين. المجلة الأمريكية للاقتصاد الزراعي، 77 (2)، 353-364،13. ليان، D وL. يانغ (2008). تأثير غير المتماثلة من الأساس التحوط المستقبلية الديناميكي: الأدلة التجريبية من أسواق السلع. مجلة للدراسات المصرفية والمالية، 32 (2)، 187-198،13. ليو، K. E. J. Geaun، وL. F. لى (2001). قرارات التحوط المثلى لتجار الذرة التايواني على طريق التحرير. الاقتصاد الزراعي، 25، 303 حتي 309،13. Marcucci، J. (2005). توقع تقلبات سوق الأسهم مع نماذج GARCH تبديل النظام. دراسات في الديناميات غير الخطية الاقتصاد القياسي، 9 (4) من المادة 6.13. ماركويتز، H. M. (1952). اختيار المحفظة. مجلة التمويل، 7 (1)، 77 حتي 91،13. Moschini، G. وR. مايرز (2002). اختبار لنسب التغطية المستمرة في أسواق السلع: نهج GARCH متعدد المتغيرات. مجلة تطبيقية المالية، 9، 589 حتي 603،13. نانوغرام، L. (1991). اختبارات CAPM مع التغايرات الوقت متفاوتة: نهج GARCH متعدد المتغيرات. مجلة التمويل، 46، 1507 حتي 1521،13؛ بلاتير، D. (2006).Regime التحول عن الارتباطات الديناميكية. مجلة الاقتصاد القياسي، 131 (1-2)، 445-473،13. Poomimars P، J. Cadle، وM. ثيوبالد (2003). العقود الآجلة التحوط باستخدام نماذج الديناميكي لهيكل التباين / التغاير. مجلة أسواق العقود الآجلة، 23 (3)، 241-260. 13؛ Ramchand، L. وR. Susmel (1998). الارتباطات عبر مختلف الأسواق الدولية الرئيسية. مجلة تطبيقية المالية، 5، 397-416،13. شتاين، J. (1961). تحديد وقت واحد من الأسعار الفورية والآجلة. استعراض الاقتصادية الأمريكية، 51، 1012 حتي 1025،13؛ تسي، Y. K. وK. C. تسوي (2002). A المتعدد المعمم الانحدار الذاتي نموذج عدم تجانس المشروط مع الارتباط الوقت متفاوتة. مجلة الأعمال والاقتصاد الإحصاء، 20، 351 حتي 362،13. العمل، H. (1962). مفاهيم جديدة تتعلق أسواق العقود الآجلة وأسعار. المجلة الاقتصادية الأمريكية، 52 (3)، 431-459. 13؛ يون، W. C. وH. J. كيم (2010). التحوط استراتيجية لتجارة النفط الخام والعوامل المؤثرة فعالية التحوط. سياسة الطاقة، 38 (5)، 2404 حتي 2408،13؛ إصدارات المتوفرة من هذا البند